파이낸스 유틸리티, 2oolkit

빗썸 비트코인 단타 트레이딩 봇 [수익 공유]

2oolkit — Mon, 17 Jun 2024 02:00:49 +0900

매매 전략 컨셉

"보조 지표 따위 모름, Simple is the best "

[Ideation]

1) 차트는 항상 위, 아래 두 방향성만 갖는다.

- 시장에 크게 신경쓰지 않고, 변동성을 즐기고 싶음

2) 기본 전략은 물타기 단타 매매 (현물 + 마틴게일 베팅 기법 적용)

- 유명 유튜버들의 단타 매매 기법에서 아이디어를 착안

[Strategy]

- 최초 매수: 가격과 상관없이 지정한 금액 만큼 매수

- 추가 매수: 최초 매수가 대비, 지정한 퍼센트 만큼 하락하면 추가 미수

- 매도: 평균 매수가 대비, 지정한 수익률 퍼센트에 도달하면 매도

[Trading Example]

> 본 예제 계산은 수수료와 슬리피지는 계산하지 않았으므로, 실제 매매에서는 본 수치들을 고려하여 트레이딩 옵션을 설정해야 함

초기 진입 수량: 1BTC
매도 목표 퍼센트: 1%: 목표 퍼센트에 도달 하면 매도
추가 매수 퍼센트: 10%: 가격이 하락하면 추가 매수

Case #1) 비트코인 가격이 상승했을때

비트코인 가격 1,000,000원: 1BTC 매수 (평균 단가 1,000,000원)
비트코인 가격 1,010,000원: 1BTC 매도

-> 약 10,000원 차익 (총 매수 금액: 1,000,000원 & 수익률 1%)

[실전 매매 사례 #1]

Case #2) 비트코인 가격이 하락 후, 상승했을때

비트코인 가격 1,000,000원: 1BTC 매수 (평균 단가 1,000,000원)
비트코인 가격 900,000원: 2BTC 추가 매수 (평균 단가 933,333원)
비트코인 가격 800,000원: 6BTC 추가 매수 (평균 단가 844,444원)
비트코인 가격 860,000원: 6BTC 매도

-> 약 76,000원 차익 (총 매수 금액: 7,600,000원 & 수익률 1%)

[실전 매매 사례 #2]

실제 운용 결과

- 투입 시드: 10,000,000원

- 매매 설정

- 초기 진입 수량: 0.005 BTC

- 매도 퍼센트: 0.12% (빗썸 수수료 0.04% 기준, 0.04% 수익 목표)

- 추가 매수 퍼센트: 1.0% (시드 대비 최대 3.0% 하락까지 물타기 설정)

[추가 수익]

- 빗썸 멤버십 퍼플 기준: 0.01% 매매 리워드

- 빗썸 원화 입금 이벤트: 0.027% 매매 리워드 (주 단위)

[결과]

- 매매 기간: 06-03 ~ 06-19

사실 명확하게 다 계산을 하지는 않아서, 정확한 금액 계산은 어렵지만 불어난 원금과 보너스 리워드를 합치면 약 33만원 정도의 수익이 발생했다. (곧, 매매 기록을 엑셀 파일에 저장하는 기능을 추가 개발할 예정 )

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빗썸 거래량 이벤트 전용 봇 개발기

2oolkit — Sat, 10 Feb 2024 23:15:44 +0900

개발 목적

빗썸의 10주년 혜자 이벤트로 인해 봇 개발을 시작하였고, 봇의 원리는 단순하게 거래량을 만들어서 빗썸에서 리워드를 받는 전략이다. 종목은 거래량을 받처주는 비트코인 으로만 진행하고 있고, 수익 정산률은 아래의 식으로 정리 할 수 있다.

"오렌지 기준: (거래포인트 0.01% + 메이커 리워드 0.008% + 특별 메이커 리워드 0.04%) - 빗썸 거래 수수료 0.04% = 0.018%"

[빗썸 멤버쉽 등급표]

즉, 메이커 리워드로 거래했을때, 거래량 대비 0.018%의 순 수익을 낼 수 있다는 이야기이다. 특별 메이커 리워드가 있을때만 가능한 일이긴 하지만 머리를 잘 굴려서 이벤트 기간 동안 열심히 시드를 늘려볼 계획이다.

매매 현황

- 이벤트 개시: 2월 5일 ~ 2월 9일 기준

- 현재 2개의 계정으로 봇을 돌리고 있으며, 각각 오렌지 등급을 달성한 상황

- 일 거래량 8억 정도 달성 시, 계정당 일일 수익: 약 15만원 X 2계정 = 약 30만원 (리워드 받고 나서 비트 가격이 오르는 마법은 )

[빗썸 등급]

[2월 9일 일일 리워드 정산]

앞으로 계획

이벤트가 종료될 때까지, 적은 시드로 최고의 거래량을 뽑아 낼 수 있는 로직을 개발할 계획이다.

주저리

요즘 L2 Airdrop, RWA, ERC404 등 여러 메타가 흥행인것 같다. 나도 혹 해서 조금씩 참여는 하고 있지만, 이 위험한 시장에서 항상 정신 똑바로 차려야 할 것 같다.

"졸업 보다는 오랫동안 살아남는 투자자가 되자."

암호화폐 차익거래 봇 개발기 #5

2oolkit — Sat, 10 Feb 2024 22:35:41 +0900

매매 현황

1월 정산 (2024.01.01 ~ 2024.01.31)

- 비트코인: 430,522

- 리플: 108,297

- 이더리움 클래식: 438,403

- 이더리움: 168,331

- 에이다: 6,134

=> 총 수익: 1,151,687

[1월 매매 내역]

[매매 알림]

매매 중단

현재는 거래소간 차익거래 매매를 중단한 상태이다. 잠시 중단 중인 이유는 더 큰 수익 모델을 찾아서 매매를 하고 있는 중이라, 선택과 집중을 위해 중단한 상태이다. (사실 시드가 부족해서...)

현재 수익 모델

- 빗썸 멤버쉽 리워드 (시스템 트레이딩 + 거래량)

- 에어드랍

- 스테이킹 + 파밍 ( 현물 + 선물 헷징 / 스테이블 코인 )

위 세 가지 모델로 수익을 창출하는 중이고, 어느 정도 시드가 더 모이면 차익거래 봇도 다시 재개할 예정이다. 위 수익 모델에 대한 기록은 앞으로의 포스팅에서 천천히 정리할 예정이다.

암호화폐 차익거래 봇 개발기 #4

2oolkit — Sat, 30 Dec 2023 17:44:45 +0900

매매 현황

12월 29일 ~ 12월 30일 약 2일간, 시장 변동성에 의해 15번이라는 꽤나 많은 횟수의 거래가 발생했다. 이로써 이틀만에 약 0.7%의 수익률을 달성할 수 있었다. (화면이 짤려서 12월30일 것만 기록)

금번 모니터링을 통해서 변동성 장세에 봇의 효능이 훨씬 좋다는 가설을 검증했고, 시장 변동 상황에 따라 적절하게 매매 조건들만 수정해주면서 하면 꽤나 괜찮은 패시브 인컴 모델이라는 확신을 갖을 수 있게 됐다. (물론 거래소의 호가 상황이나 네트워크 환경에 따라 가끔씩 손해 매매가 발생하지만 매우 경미한 수준이며, 결론은 이익 승률이 훨씬 좋음)

[빗썸 거래내역]

[업비트 거래내역]

기타 수익

거래가 많이 발생해서 수익이 발생했다는 사실에 신난것도 맞지만, 더 유의미한 수익이 존재했다. 바로 빗썸 B포인트 이다. 금번 빗썸에서 멤버십 개편을 통해 생긴 포인트 제도인데, B포인트를 활용하여 빗썸 거래소 내에서 암호화폐 구매가 가능하다. (원화 1원 = 빗썸 B포인트 1원)

해당 거래소간 차익거래 봇의 장점은 거래 차익을 제외하고도 B포인트를 통한 추가 수익을 발생시킬 수 있다는 점이 굉장히 유의미한것 같고, 이외에도 거래량을 바탕으로 여러 이벤트나 베네핏을 챙길 수 있다는 이점이 매력적인 부분이라고 생각한다. (빗썸 거래량 1억 돌파 이후, 빗썸 멤버십 그린 등급 달성!)

암호화폐 차익거래 봇 개발기 #3

2oolkit — Thu, 28 Dec 2023 18:08:05 +0900

현황

업비트 빗썸의 시세 차이를 이용한 차익거래 봇의 코드를 프리징 해볼까 한다. "개발 -> 테스트 -> 모니터링 -> 개선 -> 안정화" 과정을 통해 현재는 나름 잘 워킹하는 봇이 탄생한듯 하다. 매매가 잘 이루어지고 알림을 받으면 그저 흐뭇하고 그저 뿌듯할 뿐이다 (물론 앞으로도 개선과 대응을 통해 버전을 업그레이드 해야 함)

- 매매 현황

: 현재 "비트코인, 이더리움, 리플" 이렇게 3종목으로 선물 헷징 없이, 2500만원 정도의 시드로 돌리는 중이다. 매매는 2일에 최소 1번은 발생하는 중. 매매 횟수는 시장 상황과 거래소의 영향이 있다보니, 이는 Gap Percentage를 적절하게 수정해주면서 대응하면 충분히 월 2~3%의 수익은 만들어 낼 수 있을 것 같다.

[빗썸 거래내역]

[업비트 거래내역]

첨부한 이미지와 같이 글 작성일 당일 오후에는 매매가 2번 일어났으며, 리플 기준 총 4원의 시세차익을 낼 수 있었다. 이처럼 근래 거래에서는 손해거래가 발생하지 않고 꾸준히 시세 차익 수익을 발생시키는 중이다. (고로 신남)

"수익률 (0.45%) - 업비트 거래 수수료 (0.05%) * 매매 횟수 (2) = 최종 수익 (0.35%)"

- 선물 헷징을 하지 않는 이유

: 비트코인 만큼은 물량을 장기적으로 모아갈 예정이라 굳이 헷징을 하지는 않고 있으며, 나머지 이더리움, 리플에 대해서는 내년 상반기 까지는 낙관적인 견해를 갖고 있기 때문에 선물 헷징을 아직은 하지 않고 있다. 또한 선물 헷징을 하게 되면 선물과 현물에 대한 백워데이션을 고려해야하는데, 여기에 대한 분석이 덜 끝났고, 김치프리미엄도 이유의 한 주축이다.

후기 + 앞으로의 계획

- 후기

- 지난 계획

: 김프 매매 봇과 선현물 차익거래(Cash and Carry) 봇을 개발할 계획이었는데, 김프 매매 봇은 알람 받으면 그냥 빗썸에서 테더를 구매하면 되므로 굳이 자동화의 필요성을 아직은 느끼지 못했고, 선현물 차익거래 봇은 선물에 대해 조금 더 공부하고 킥오프에 들어가야 할 것 같아서 잠시 홀딩한 상태이다.

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암호화폐 차익거래 봇 개발기 #2

2oolkit — Thu, 21 Dec 2023 18:49:27 +0900

현황

벌써 차익 트레이딩 봇을 개발한지, 한 달 이라는 시간이 지난듯 하다. 1차 개발 완료 후, 모니터링을 하면서 여러가지 자잘한 문제점들을 발견하게 되었고, 해당 문제들을 개선하고 신규 기능들을 추가하면서 일단락 개발을 마무리 할 수 있었다. 현재는 어느정도 프로그램 안정화가 됐다고 판단해서, 약 2천만원 정도의 시드를 투입해서 제대로 돌려보고 있는 중이다

개선 포인트

- 시장가 매수 매도 시, 슬리피지로 인한 손해 거래가 발생하는 케이스가 존재

: 각 거래소의 오더북 정보를 가져오고 비교할 때, 허위매물 벽이 있는지 체크후에 매매 API를 호출 할 수 있도록 로직을 추가했음. (주기적인 모니터링 필요)

- 웹소켓 연결이 끊기는 경우

: 웹소켓 재시도 로직과 웹소켓 재연결 시, 정상 트레이딩이 가능하게끔 초기화 하는 코드 추가

[웹소켓 재연결중...]

- 모니터링 기능

: 해당 차익거래 방식은 헷징을 하지 않으면 현물 코인을 구매해야 한다는 리스크가 존재하는데, 관심 있는 코인의 추이를 체크하기 위한 가상 모니터링 기능 추가 (TRADE 모드는 실제 매매 모니터링, MONITOR 모드에서는 가상 매매 모니터링)

[모니터링 알림]

- 헷징 기능

: 비트코인, 이더리움, 리플은 계속해서 모아갈 예정이므로 굳이 헷징 기능을 추가하지는 않았다. 단, 요즘 거래량이 좋은 솔라나나 아발란체를 투자해서 차익거래 봇을 돌리게 된다면 헷징 기능이 필요할 수는 있는데 이걸 굳이 자동화 해야할 필요까지는 못느껴서 아직 오토 헷징 기능을 추가하지는 않았다. 필요하다면 수동으로 이행을 하다가 불편해졌을때, 추가할 계획

개발 후기

- 어떤 커뮤니티에서는 이런 차익거래 봇 예전부터 있었고, 기관들이 다해먹는데 개인 개발자들이 개인 피시나 똥 스펙 서버에서 어떻게 수익을 내냐는 사람들이 있다. 물론 틀린 논리도 아니고, 나 또한 이를 의심했었기 때문에 지금까지 개발을 미루어 왔었던 것 같다. 하지만 실제로 열심히 갈아넣고 개발해보고 나니까, 실제로, 수익이 나고 있는데용;;;

그리고 이거 처음에 생각했었던 단순한 로직과는 다르게 은근히 개발 지식도 많이 필요하고 신경써야할 부분들이 많이 있는 것 같다. 슬리피지 최소화를 위해 투자 금액과 틱 당 커버금액도 잘 계산해야 하며, 허매수매도 벽도 어느정도 판단할 수 있는 로직도 필요하다. 더불어 한시라도 빠르게 API를 밀어 넣기 위해서 코드 성능 또한 신경써야 한다. 마냥 쉽지만은 않은 개발이었지만, 그래도 지금 지속적으로 수익은 발생하고 있으므로 충분히 의미있는 개발 산출물이라고 생각한다.

앞으로의 계획

- 베이시스 트레이딩(찐 아비트리지)

: 콘탱고, 백워데이션 발생 시, 어떻게 오토 트레이딩을 할 지 조금 더 공부하고 연구해서 개발해볼 계획이다.

- 김프 봇

: 지정해놓은 김프가 되면, 자동으로 테더를 구매할 수 있는 봇을 개발할 계획

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암호화폐 차익거래 봇 개발기 #1

2oolkit — Sat, 9 Dec 2023 00:10:19 +0900

전략

- 업비트 거래 수수료: 0.05%

- 빗썸 거래 수수료: 무료

- 거래소간의 시세 차이가, 수수료 보다 더 큰 0.1~0.2%의 가격 차이가 벌어졌을때, 매매를 진행하되, 하루에 최소 한 번 거래가 일어날 것을 가정하여 시스템 트레이딩 봇을 개발. (일주일 간, 백 테스팅을 진행해보니 하루에 최소 한 번은 무조건 발생함 )

12월 08일 수행 결과

- 리플 300개로 소소(SOSO)하게 테스트

- 백테스팅을 진행해본 결과 통상적으로 "업비트"가 가격이 높게 형성되는 것을 고려하여, GAP Percentage를 "0.3%, 0.1%"로 설정

- 두 거래소의 거래 내역을 보면 성공적으로 원하는 타이밍에 각 거래소에서 "매수, 매도"가 발생하는 것을 확인 할 수 있음

- 서서히 패시브 인컴 달성이 눈앞에 보임

[12월08일 업비트 거래내역]

[12월08일 빗썸 거래내역]

[귀엽게 슬랙 알림봇도 개발함ㅎ]

문제점 및 보완사항

- 시장가 매수 매도 전략상, 슬리피지로 인한 손해 거래가 발생하는 케이스가 존재

- 거래소 및 서버 클라이언트의 네트워크상의 이슈로, "가격 정보 수신 후, 매매 API" 타이밍이 딜레이 됐을때 손해 거래가 발생하는 케이스가 존재

-> 이 부분들은 조금 더 모니터링을 진행하면서 하면서 로직을 보완해야할 것 같다. (좋은 아이디어 있으신 고수 모십니다 ~ㅠ ?)

힘들었던 점

- 개인 개발 역량 증진(Nestjs, Typescript, Architecture Design)을 위해, 거래소 도큐먼트 예제를 그대로 활용하지 않고 개선해서 적용하다보니 시간이 꽤나 걸렸다. (인증 하는 부분이 참... 타이핑 하는 부분도 참... 특정 거래소는 API 디자인 실망...)

- 놀고 싶은 마음을 억누르는 것이 힘듦

앞으로의 계획

- 매매 로직을 조금 더 타이트하게 개선할 예정. 손해 거래가 발생하지 않도록 모니터링 중이며, 원인 분석을 위해 열심히 트랙킹 중

- 단순 재정거래 기능만 들어가 있기에, 현물 구매 시, 현물 코인 하락에 대한 헷징 기능이 없으므로, 해외 거래소에서 숏 포지션 잡는 헷징 기능을 추가할 예정

- 김프, 역프 봇도 고려중 (침 뚝뚝ㅎ)

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